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2016 年間収支  

2016年収支_表
※手数料考慮、譲渡益税未考慮

2016年_損益曲線

収支上位銘柄
・アスコット:+62万円
・グリーンペプタイド:+46万円
・ブランジスタ:+43万円
収支下位銘柄
・TOPIXブル2倍(ショート):-17万円
・マーチャント:-16万円
・サノヤス:-15万円

今年は本当にキツイ年だった。年初の下落、マイナス金利、ブレグジット、トランプショックなどの波乱イベントが多すぎた。そんな相場の中、自分は前述のイベントとは全く関係ないところで負けまくり、3ヶ月連続マイナスからの半年に渡る長期のDDに苦しめられた。しかも最大DDは今までに経験したことのない-7.3%。とは言えこれを契機にルールの入れ替えや改良をして、結果なんとか資産高値付近で年を越すことができた。
今年の一番の反省点はブレグジットでルール通りやらなかったこと。リーマン・ショックや大震災、昨年のチャイナショックにも余裕で耐えられるルールを作ったのに恐怖に流されて仕掛けを見送ってしまった。株やり始めて5年近くになるけどメンタルがさっぱりだなぁとかなり落胆してしまった。ルール通り出来ないならルールがまずいんだろうけど、やっぱり期待値と再現性があるルールは自分を殺してでもやるべきかと。来年こそはなんちゃらショックでルール通り運用しようと思う。というかする。

今年は難しかったけど、蓋を開けてみれば見れる利益が残ってくれて本当に良かった。来年も生き残れるよう頑張りたい。
では皆様良いお年を。


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2015 年間収支  

2015年の成績を

2015年収支_表
※手数料考慮、譲渡益税未考慮

2015年シストレ損益曲線
※シストレのみ、手数料考慮、譲渡益税未考慮

税引き後でジャスト+20%のパフォーマンスだった。なんというかシステムトレーダーとしては平凡?な成績だった。

以下今年の振り返り&反省

・順張り買いシステムの成績不振
巷で言われているように今年は高値圏の仕掛けが振るわず。トレーダーズ効果と逆をやっている人間の存在が主な原因と思われ。ただ昨年よりパフォーマンスのよいシステムもあるので、一概に高値圏が悪いとは言えず。来年はシステムの成績ごとのロットを変える予定。

・ロットを下げてから元に戻さず
↑に続く話で、主力の高値圏のシステムが1月2月で連続して負けてしまった。月単位の勝率が89%だったので流石にこれはおかしいと思いロットを大きく減らす。ロットを減らすこと自体は悪いことだと思わないが、問題はいつロットを戻すか決めていなかったこと。3月には資産高値を更新していたのに気持ちは弱気のままで11月までロットを戻さず、結果パフォーマンスの伸びが悪くなってしまった。

・8月の大暴落
7月のチャイナショックでは大きく勝てたが、8月の大暴落には完敗。逆張りが約定しまくって保有金額がレバ1倍を超えてしまい瞬間含み損が150万超え。これにはメンタル的に耐えられず、シグナルを破って投げてしまった。ありがちな話だが、結果的にシステムに従っていれば大きく取れていた。自分はバックテストの想定含み損は覚悟していたつもりだが、実際大きな含み損を抱えてしまうと覚悟も何もなく、ただ恐怖だった。とは言え、いつかはこういう経験をしないといけないので、次は必ず冷静に立ち回れるようにする。

・DD4.4%
自分は普段DDを全くチェックしていないんだけど、計算してみたら今年のDDは4.4%だった。税引き前利益÷最大DD金額が6.7倍なので良いといえば良いのだが、これはリスクを取らなすぎな気がした。個人投資家の強みとして、大きいDDを許容してさらに大きな利益を取りにいける点があると思うので、もうちょっとロット上げるなり仕掛け銘柄増やすなりしたほうがいいかと思った。


今年はとにかく難しい一年に感じた(というかアベノミクスからイザナミを始めたので今までが簡単すぎたのだが)。なんとか結果は残せたが本当に紙一重な利益だった。来年はもうちょい戦略のバリエーションを増やしたいのと、利益率を今年同様20%ぐらいにもっていきたい。

では2015年お疲れ様でした。皆様良いお年を。

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2014 年間収支  

2014年の成績を。

2014年収支_表
※手数料考慮、譲渡益税未考慮

2014年資産曲線
※シストレのみ、手数料考慮、譲渡益税未考慮

年初口座残高が960万円ぐらいだったので、税引き後利益は+56%ぐらい。月収支では一応負けなし(4月がかなり苦しかったが)。大きなDDも2月4日に一撃50万食らった以外は特に無く。
自分はシステムをしょっちゅういじっているので理論値との厳密な比較はできないが、たぶんシステムの40%も取れてないと思う。それでも2013年のシストレの成績が約370万円だったのでまあまあ成長はできた感じか。


以下、今年の振り返り。

日経平均の動き(昨年末を0%)
日経平均(2000~2013年vs2014年)

マザーズ指数の動き(昨年末を0%)
マザーズ指数(2005~2013年vs2014年)

日経平均は今年は7%のプラス。だがボラが激しく。2月、10月の急落や金融緩和、エボラ、衆議院解散など乱高下の要素が満載だった。また、今年はアノマリーがあんまり通じず。例年3~4月は上がるのだが全然だったり、夏枯れ相場の8月が何故か上がったり。

一方、新興市場の方はさっぱりだった。マザーズは昨年比-4.6%、ジャスダックインデックスは+1.9%。1月末から5月までの下げがきつく。例年4~5月は上がるのだが、今年はむしろ下げ相場だった。5~6月のリバウンドは大きかったがそれ以外に見せ場がない感じ。新興は去年の感覚で相場に挑んでたらかなりきつかったのではないかと思う(実際ブログをやめてしまった人がかなりいた)。ただ相場はあまり良くなかったが、ボラはあったので有難いと思わなきゃいけないが。。。

全体的には、明らかに去年よりも難しい相場だったが、じゃあ特別な相場だったかというとそういう訳ではなく。上げもあり下げもありよこよこもあり、いろんな地合を体験できる相場だったと思う。そんな中でそこそこの成績を残してくれたシストレには感謝。来年はどのような相場になるかは分からないが、様々な相場に対応できるようにシステムを構築していきたい。

以上が今年のまとめ。
2014年お疲れ様でした。皆様よいお年を。

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