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2015年07月の記事一覧

2015.07.16  

バブルだけど負け。高値づかみばかりだった。

シストレブログ巡回してたら、いつも見ている人がブログを閉鎖してしまった。シストレブログでは珍しいファクターモデルでトレードしている人だっただけに残念。内容が本格的で参考にしようと思っていたのだが。

シストレ:-43,400円(含み-3,200円)

category: 収支

tb: --   cm: 0

2015.07.15  

グノシーに仕掛けたが値動きに笑ってしまった。この決算で許されないとは。

シストレ:+67,300円(含み+33,000円)
裁量  :-6,000円

category: 収支

tb: --   cm: 0

2015.07.14  

理経、薄利撤退したらS高か・・・。往って来いすると思ったんだけど、自分の相場観ほど当たらないものはないな。

シストレ:+83,200円
裁量  :±0円

category: 収支

tb: --   cm: 0

2015.07.13  

シストレ:+85,500円(含み+11,000円)

category: 収支

tb: --   cm: 0

2015.07.10  

決済は1銘柄のみ。激動の一日だった昨日と真逆で、静かな一日だった。

シストレ:-16,800円
裁量  :+4,300円

category: 収支

tb: --   cm: 0

2015.07.09  

今日はシストレを始めて以来、最高に恐怖を感じた日だった。

朝、逆張り戦略の発注をしようと思ったら仕掛け金額が2500万ぐらいに。逆張りの口座は800万ちょいしか入ってないのでこれはまずいと思い、急遽仕掛け金額を減額して発注。
まあ、約定したとしても500万くらいだろうと思ったら、寄付きから続々と約定。気づいたら1600万持ちに・・・。しかも含み損が加速度的に増え続ける。ここから更に下がったら明日資金が足りなくなると思いメインの口座から資金を引き出すなど準備で大慌て。
気づいたら含みが-50万とかなっていてこれは終わったかと思ったら、9:40ぐらいから全体がリバ。含み損が徐々に減っていく。
11時過ぎにおそるおそる確認してみると、含みがプラ転どころか瞬間+90万超え。ここでふと全体が往って来いされたらと想像し恐怖を感じ、前場引け際と後場寄りで裁量を入れて全て決済。
結局日経は高値引け。裁量を入れず持ち越せば含みが+100万を超えていたが仕方なし。自分には準備と度量が足りなさすぎた。とは言え今回の局面を乗りきれただけでも本当に良かったと思う。

シストレ:+654,600円

category: 収支

tb: --   cm: 0

2015.07.08  

今日も逆張りがいっぱい約定。引けで裁量入れて手仕舞おうかと思ったが躊躇。そしたら先物急落ですか。
昨年の2月4日みたいな相場になったらまた爆死するわ。

シストレ:+44,500円(含み-1,500円)
裁量  :-26,100円

category: 収支

tb: --   cm: 0

2015.07.07  

阿波製紙のおかげで勝てたが、逆張りでトリプルポジションがあって全く安心できない。

なんというか、逆張りはS安になるんじゃないかと想像してしまう。性格的に向いてないかも。

シストレ:+112,100円(含み+2,500円)
裁量  :+23,000円

category: 収支

tb: --   cm: 0

2015.07.06  

順張りも逆張りも大ヤラレ。S安張り付きも持ってるし、明日もだめだろう。

シストレ:-59,300円(含み-83,000円)

category: 収支

tb: --   cm: 0

仕手・材料株逆張りショート  

たまにはシストレの話を。

昨年夏から、直近で急騰している仕手・材料株の逆張りショートシステムを動かしてみたところ、売り禁のせいでさっぱり儲かってないことが判明。そこで、売り禁の影響を調べてみた。

システムのスペック
・最適分散では当然、貸借銘柄限定。
・逆日歩が怖いためデイトレード。
・踏み上げられてS高張り付きを喰らわないように仕掛け方に工夫。手仕舞いは引け。
・S高張り付きで強制持ち越しとなる確率は1%。
・バックテスト段階の期待値は+2.3%。勝率71%(自分のシステム開発の実力はこの程度)
・1銘柄あたりの投入金額は35万円。

このシステムで今年はじめから6/30までの半年間、普通に仕掛けた場合と売り禁を除いた場合の利益曲線をプロットしてみた。

2015上半期_売り禁検証
※手数料未考慮

貸借:+405,500円
除く売禁:-3,100円

グラフにして初めてわかったのだが、売り禁の影響がここまで酷いとは思わなかった。もはや売り禁じゃないと期待値がプラスにならないレベル。いろいろな所で言われている「売りは難しい」というの本当のようだ。

本システムは使えないことがわかったので今月から停止して様子見するようにするが、ただやっぱり逆張りショートシステムは欲しい。じゃあどうすればいいかと言うと、そもそも売り禁になるような銘柄を対象とするのが良くないので、解析する銘柄を

・時価総額でフィルター
・対象銘柄をTOPIX400とかにする
・25日連続で売買代金が20億円以上
・恒常的に出来高がある

など急騰しても売り禁にならないような銘柄に絞ってロジックを組んでみようと思う。
ただ、あんまり期待値が高い戦略は作れなさそうだなあと思ったり。

category: シストレ話

tb: --   cm: 0

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