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2015年12月の記事一覧

2015.12.17  

自動運転銘柄さまさまとしか言えない一日だった。ただ裁量入れて案の定早売り。今月はシステムに結構負けている気がする。

最近検証していたところ、期待値が低くても売り買い均等にして信用全力でぶん回したらもしかするとかなり儲かるんじゃないか?という気づきがあった。一応原型みたいな戦略をつくってみたが、現段階でDDが大きすぎるのと月単位で結構負けるので運用は難しい感じ。何かファンダメンタルズ情報を入れてみたらよくなりそうだが果たして。

シストレ:+88,500円(含み-3,000円)
裁量  :+1,000円(含み+600円)

category: 収支

tb: --   cm: 0

2015.12.16  

なんか新興がすごい循環物色。フィンテックが暴走で自動運転はひどい投げ。うまく乗れたらいいけど、ババ引いたらすごい喰らいそう。

イザナミ:+197,600円
その他 :+11,400円(含み-25,900円)
裁量  :+12,000円

category: 収支

tb: --   cm: 0

2015.12.15  

逆張りは全滅で順張りでカバー。

イザナミのHPで全シ連とは違うマンガが公開されてたけどなんだこれ
http://www.izanami.jp/cps/
とりあえず2000万円失ってへそくりを投入とかいかんでしょ。

イザナミ:+17,500円(含み+137,900円)
裁量  :+7,000円

category: 収支

tb: --   cm: 0

2015.12.14  

某仕手株で確実に爆死したかと思っていたが、謎の大幅GUで助かった。材料が出たらしいが、多分関係ないと思われ。ガーラやクボテックを思わせる動きだったので1/3だけ残して持ち越し。
他の銘柄はLCの逆指値注文入れた瞬間カットとなったり、リバなしで下げられたりして結構利益が削られた。

イザナミ:+11,3700円(含み+44,000円)

category: 収支

tb: --   cm: 0

2015.12.11  

例の暴走銘柄を引け成りで決済注文してたら、引け5秒前に爆弾降ってきて特売りで引けてしまった・・・。前にも同じようなことがあって、確か一日持ち越しただけで-15%くらい食らった気が。先物も結構下げてるし、月曜日は覚悟しといたほうが良さそうだ。

イザナミ:+51,800円(含み-53,000円)

category: 収支

tb: --   cm: 0

2015.12.10  

東証最強銘柄を寄り買いしてたけど、デイトレ戦略だったのでS高でリリースしてしまった。残念。
イザナミでないシストレはこの地合でも好調だったけど、日経下落に恐れをなして半分くらい決済してしまった。

イザナミ:+115,000円(含み+3,000円)
その他:+86,600円(含み+34,300円)

category: 収支

tb: --   cm: 0

2015.12.09  

またまたやってしまった。SEHを持ってたんだけど引けで手放したら、引け後上方修正。自分の中ではかなりの確率で明日GDすると思って手放したのだが。突発的な材料は致し方なしか。

イザナミ:+44,000円(含み+3,100円)

category: 収支

tb: --   cm: 0

2015.12.08  

ブックオフに行ったら株の本が大量に補充されていた。パンローリングの高い本も安く売ってたり。ついつい大量に買い込んでしまった。何かヒントがあることを期待。

イザナミ:-8,000円(含み-3,800円)
裁量  :-200円

category: 収支

tb: --   cm: 0

2015.12.07  

FVCを底値でいっぱい買っておきながら前日終値付近で裁量入れて決済してしまった・・・。死にたい・・・。
思えば逆張りの買いで裁量入れて成功した記憶がない。場中に口座見ない投資法しなきゃ駄目かな。

イザナミ:+56,600円
裁量  :+13,000円

category: 収支

tb: --   cm: 0

市販戦略について雑感 2  

ふと、以前に買った古兵エンジンの成績がどうなっているのかと思って検証を回したらえらいことになっていた。

標準ファイル購入前(~2015.04.30)
古兵エンジン_通年レポート_発売前

標準ファイル購入後(2015.05.01~)
古兵エンジン_通年レポート_発売後

発売前は最高の戦略だったはずだが・・・。バックテスト段階の期待値も発売前+1.86%→発売後-1.80%と大きく悪化。
ここまで悪化するのはカーブフィッティングやマーケットインパクトが理由じゃないでしょ。


ところで、多くの市販戦略が発売後に悲しいことになっているけど、もし買うかどうか悩んでいるのなら開発者に以下の質問をすると良いと思う。

・戦略はどのように作ったか?思想は?
 チャートからの観察、機械学習、多変量解析、ひょっとしたらファンダなど色々あると思う。機械学習系の戦略はカーブフィッティングの可能性大なので気を付ける。

・戦略は使っているか?
 開発者が使っていない戦略は論外でしょう。使っていないなら理由を聞いとく。また、カスタマイズして使っているのなら公開する意思があるか確認。

・戦略を使っているとして停止する基準はどのようなものか?また戦略を停止した場合アナウンスする意思はあるか?
 買った戦略がうまくいくかどうかは誰にもわからないけど、開発者に誠実さがあるかどうかは確認したほうがよいかと。

・フォワードテストはどのくらいやったか?
 自分はフォワードテストの期間をあまり重要視してないんだけど、一般論から言えば聞いといたほうが良いか。

・販売本数はどのように決めているか?
 最近マーケットインパクトのせいで成績が振るわないという意見が見られるけど、過去に戦略を販売した実績があるならマーケットインパクトは簡単にわかるはず。そういった考慮して販売本数を決めているか確認しとく(特に逆指値使うやつ)。考慮されていないのなら、マーケットインパクトによって成績が悪化することがわかっていて売っているので避けたほうがよいかと。

・購入者とコミュニケーションを取る意思があるか?
 これが一番重要だと思う。売りっぱなしの単なる商材屋は避けるべき。

・統計学の知識があるか?
 別に深い知識は必要ないと思うけど、販売者の中には「統計的に優位性のある戦略を開発しております」といっておきながら標準偏差と標準誤差の違いもわかっていないような人がいたので一応確認しとく。

こんなところでしょうか。とにかく戦略の思想と開発者の誠実さを把握しとくのがよいかと。戦略の疑問点を晴らし開発者の人格を信用した上で戦略を買ってみて、それでも運用してみて駄目だったのならそれはそれでいいんじゃないかな。得るものが何もないということは無いはず。

まぁ、自分みたいな弱小システムトレーダーから言えるのは、市販戦略やパンローリングの高い本よりもネットの無料の情報やAmazonの中古の安い株本が戦略を作る上で参考になりました。

category: シストレ話

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