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2016年04月の記事一覧

市販戦略について雑感 3  

シストレブログを巡回してると某販売サイトの某市販戦略が過去最高益を更新とのニュースがあった。
普段こういうニュースは全く気にしないのだが、よくよく見ると以前に購入した戦略だった。ロジックを見て即お蔵入りした戦略だったのだが、今どうなっているのか気になったので検証してみた。

2016年の結果だけ見ると以下の通り。

バックテスト最適分散
2016年-0.34%+2.55%


・・・なかなか興味深い結果に。少なくとも運用しておきゃ良かった、とは思わなかった。
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category: シストレ話

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2016.04 月間収支  

イザナミ:+1,079,900 円
裁量  :+7,450円
手数料 :-87,282円
計   :+1,000,068円

201604_月間収支
※グラフはイザナミのみ。手数料、税金未考慮
※27、28日はお休み

マザーズ指数がまさかの2013年の高値を超えて2007年の水準まで。なんとかこの波に乗ることができて結果が残せた。そーせいを筆頭とした新興株さまさまだった。

トレードの内容を見ると順張り買いがバイオバブルに乗れて大きくプラス、逆張り買いがイマイチで久々の月間マイナスとなった。逆張り買いは月単位の勝率が97%なので結構ショックを受けた(ただ今日トレードしてたらプラ転してたっぽいが・・・)。どうも最近の負けパターンは板が薄い銘柄に限ってトリプルポジションとかになっていて全くリバらずぶん投げるを繰り返す、だったように思う。逆に板が厚い銘柄は大きい含み損を見てもしっかりリバってくれたことが多かった。何となくだけどプレイヤーの質が変わってきたように思える。調べてみる必要がありそう。

月初にマザーズ市場の外国人投資家のシェアが上がってるニュースを見たけど、これってイナゴトレーダーにはマイナスだよね。外人が新興市場のメインプレイヤーになると効率的な値動きになってオーバーシュートする銘柄が減るんじゃないかな。わからんけど。なんにせよシステムトレーダーは新しい手法を考え続けなきゃならないけど。

category: 月間収支

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2016.04.26  

GWの旅行の関係で明日からPC使えるか微妙なので、本日で今月のシストレは終了とした。決済は持ち越しのみ。S高持ち越しがかなりGUしてくれたが、他がGDしまくりで利益伸びず。今日シグナルが出ていた銘柄をやってたらバイオハザードを食らってかなりの含み損になってた模様。

イザナミ:+32,000円
裁量  :+2,600円

category: 収支

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2016.04.25  

8918ランドが爆上げ。低位株が上がったら相場が末期というが本当だろうか?イザナミでは株式併合が考慮できないので検証がかなり難しい・・・。

イザナミ:+39,100円(含み+42,200円)

category: 収支

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2016.04.22  

デイトレ戦略でFVC引いてたけど材料が出てると知らず途中で売ってしまった。もったいないことしたがいつものこと。

イザナミ:-4,700円(含み-15,000円)
裁量  :+3,250円

category: 収支

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2016.04.21  

例によって裁量いれまくり(またグリーンペプタイド)。手法よりも強靭なメンタルが欲しいと思う今日このごろ。

イザナミ:+67,500円(含み+9,000円)

category: 収支

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2016.04.20  

11時頃は含み益でホクホクだったが後場見たらマイテンしていた。まぁいつものことか。今日が新興の上昇トレンド末期でないことを祈る。

イザナミ:-35,600円(含み+6,200円)

category: 収支

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2016.04.19  

今月から重複仕掛けを許可しているのだが、今日はじめて5重ポジションが約定。含み損益が乱高下してかなり胃に悪かった。

マザーズが2007年1月29日以来の1200ポイント回復。これはうわ抜けたと判断して良いのだろうか。

イザナミ:+256,600円

category: 収支

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2016.04.18  

今日は逆指値で約定負けがあったが、歩み値や注文数見るとイナゴシステムトレーダーはまだまだ健在の模様。皆調子がいいのだろうか?

イザナミ:+52,000円(含み+104,900円)

category: 収支

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2016.04.15  

2013年上半期以来の新興順張り買い相場がきているような気がするが気のせいだろうか。

イザナミ:+91,100円(含み+36,100円)

category: 収支

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