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仕手・材料株逆張りショート  

たまにはシストレの話を。

昨年夏から、直近で急騰している仕手・材料株の逆張りショートシステムを動かしてみたところ、売り禁のせいでさっぱり儲かってないことが判明。そこで、売り禁の影響を調べてみた。

システムのスペック
・最適分散では当然、貸借銘柄限定。
・逆日歩が怖いためデイトレード。
・踏み上げられてS高張り付きを喰らわないように仕掛け方に工夫。手仕舞いは引け。
・S高張り付きで強制持ち越しとなる確率は1%。
・バックテスト段階の期待値は+2.3%。勝率71%(自分のシステム開発の実力はこの程度)
・1銘柄あたりの投入金額は35万円。

このシステムで今年はじめから6/30までの半年間、普通に仕掛けた場合と売り禁を除いた場合の利益曲線をプロットしてみた。

2015上半期_売り禁検証
※手数料未考慮

貸借:+405,500円
除く売禁:-3,100円

グラフにして初めてわかったのだが、売り禁の影響がここまで酷いとは思わなかった。もはや売り禁じゃないと期待値がプラスにならないレベル。いろいろな所で言われている「売りは難しい」というの本当のようだ。

本システムは使えないことがわかったので今月から停止して様子見するようにするが、ただやっぱり逆張りショートシステムは欲しい。じゃあどうすればいいかと言うと、そもそも売り禁になるような銘柄を対象とするのが良くないので、解析する銘柄を

・時価総額でフィルター
・対象銘柄をTOPIX400とかにする
・25日連続で売買代金が20億円以上
・恒常的に出来高がある

など急騰しても売り禁にならないような銘柄に絞ってロジックを組んでみようと思う。
ただ、あんまり期待値が高い戦略は作れなさそうだなあと思ったり。
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