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市販戦略について雑感 2  

ふと、以前に買った古兵エンジンの成績がどうなっているのかと思って検証を回したらえらいことになっていた。

標準ファイル購入前(~2015.04.30)
古兵エンジン_通年レポート_発売前

標準ファイル購入後(2015.05.01~)
古兵エンジン_通年レポート_発売後

発売前は最高の戦略だったはずだが・・・。バックテスト段階の期待値も発売前+1.86%→発売後-1.80%と大きく悪化。
ここまで悪化するのはカーブフィッティングやマーケットインパクトが理由じゃないでしょ。


ところで、多くの市販戦略が発売後に悲しいことになっているけど、もし買うかどうか悩んでいるのなら開発者に以下の質問をすると良いと思う。

・戦略はどのように作ったか?思想は?
 チャートからの観察、機械学習、多変量解析、ひょっとしたらファンダなど色々あると思う。機械学習系の戦略はカーブフィッティングの可能性大なので気を付ける。

・戦略は使っているか?
 開発者が使っていない戦略は論外でしょう。使っていないなら理由を聞いとく。また、カスタマイズして使っているのなら公開する意思があるか確認。

・戦略を使っているとして停止する基準はどのようなものか?また戦略を停止した場合アナウンスする意思はあるか?
 買った戦略がうまくいくかどうかは誰にもわからないけど、開発者に誠実さがあるかどうかは確認したほうがよいかと。

・フォワードテストはどのくらいやったか?
 自分はフォワードテストの期間をあまり重要視してないんだけど、一般論から言えば聞いといたほうが良いか。

・販売本数はどのように決めているか?
 最近マーケットインパクトのせいで成績が振るわないという意見が見られるけど、過去に戦略を販売した実績があるならマーケットインパクトは簡単にわかるはず。そういった考慮して販売本数を決めているか確認しとく(特に逆指値使うやつ)。考慮されていないのなら、マーケットインパクトによって成績が悪化することがわかっていて売っているので避けたほうがよいかと。

・購入者とコミュニケーションを取る意思があるか?
 これが一番重要だと思う。売りっぱなしの単なる商材屋は避けるべき。

・統計学の知識があるか?
 別に深い知識は必要ないと思うけど、販売者の中には「統計的に優位性のある戦略を開発しております」といっておきながら標準偏差と標準誤差の違いもわかっていないような人がいたので一応確認しとく。

こんなところでしょうか。とにかく戦略の思想と開発者の誠実さを把握しとくのがよいかと。戦略の疑問点を晴らし開発者の人格を信用した上で戦略を買ってみて、それでも運用してみて駄目だったのならそれはそれでいいんじゃないかな。得るものが何もないということは無いはず。

まぁ、自分みたいな弱小システムトレーダーから言えるのは、市販戦略やパンローリングの高い本よりもネットの無料の情報やAmazonの中古の安い株本が戦略を作る上で参考になりました。
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