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市販戦略について雑感 3  

シストレブログを巡回してると某販売サイトの某市販戦略が過去最高益を更新とのニュースがあった。
普段こういうニュースは全く気にしないのだが、よくよく見ると以前に購入した戦略だった。ロジックを見て即お蔵入りした戦略だったのだが、今どうなっているのか気になったので検証してみた。

2016年の結果だけ見ると以下の通り。

バックテスト最適分散
2016年-0.34%+2.55%


・・・なかなか興味深い結果に。少なくとも運用しておきゃ良かった、とは思わなかった。
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category: シストレ話

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